Der CodeProfi - High-Frequency Financial Data Analysis mit Pandas und Numba
Veröffentlicht am 07.11.2025
In einer Ära, in der die Finanzmärkte zunehmend von Technologien und Algorithmen geprägt sind, hat die Analyse von Hochfrequenzdaten (High-Frequency Data) eine kritische Rolle bei der Entscheidungsfindung und der Entwicklung von Handelsstrategien übernommen. Die Analyse hochfrequenter Finanzdaten ermöglicht es, Marktbewegungen mit einer beispiellosen Granularität zu untersuchen, und bietet Einblicke, die mit traditionellen Datensätzen oft nicht erreichbar sind. In diesem Zusammenhang erweisen sich leistungsfähige Werkzeuge wie Pandas und Numba als unverzichtbare Instrumente für Finanzanalysten und Datenwissenschaftler, die sich auf die Verarbeitung und Analyse grosser Datenmengen spezialisiert haben. High-Frequency Trading (HFT) und die damit einhergehende Analyse hochfrequenter Daten haben die Dynamik der Finanzmärkte tiefgreifend verändert. Während traditionelle Handelsstrategien auf täglichen oder sogar wöchentlichen Daten basieren, erlaubt die HFT die Nutzung von Daten, die in Minuten-, Sekunden- oder gar Millisekundenintervallen erfasst werden. Diese Daten umfassen eine Vielzahl von Informationen, einschliesslich Preisbewegungen, Handelsvolumina und Auftragsbuchdaten, die in Echtzeit erfasst werden....